Коклюшкин известен своими монологами. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.
Сатирик получил диплом эстрадного драматурга. В молодости сменил много профессий, в том числе работал разнорабочим, комендантом в военкомате и редактором.
В возрасте 23 лет начал вести колонку в «Литературной газете». Вскоре его работы получили признание у читателей. Произведения Коклюшкина впервые прозвучали со сцены в исполнении артиста эстрады Евгения Кравинского.
Только в 38 лет писатель сам выступил со своим рассказом. Это произошло в эфире программы «Вокруг смеха».
Коклюшкин написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза»,
«Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария
к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 80-х.
С 2012 года работал в газете «Аргументы и факты», его рубрика называлась «Диагноз Коклюшкина».